Fui a Malaysia  só de passagem, fiquei 2 dias em Kuala Lumpur Federal Territory Malaysia , bem cidade grande. Achei seguro, mas sempre todo cuidado em qualquer lugar. Lá fui até as Petronas Twin Tower Kuala Lumpur City Centre Kuala Lumpur Federal Territory of Kuala Lumpur Malaysia e tbm fui em Batu Caves Selangor Malaysia , é demais, é um templo dentro de uma caverna.
O custo lá é um pouquinho mais caro que os demais paises do sudeste asiático, mas ainda sim continua barato.. $16..$17 um quarto de hotel no centro.
Infelizmente só sei te dizer sobre a capital mesmo. Espero que tenha ajudado.